基金从业考试《证券投资》章节练习题（二）
发布时间：2020-05-27
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【摘要】时刻未来小编今天为大家准备了基金从业考试《证券投资》的章节练习题，同学们可以自行检查自己的学习成果，以便更好地准备即将到来的考试哦。
马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。
A.厌恶风险
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资
【答案】A
【解析】马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。
投资组合具有两个相关的特征：一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，这种偏离程度可以用（ ）度量。
A.均值
B.方差
C.标准差
D.期望
【答案】B
【解析】投资组合具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，这种偏离程度可以用方差度量。
某金融产品，下一年度如果经济上行年化收益率为8％，经济平稳年化收益率为5％，经济下行年化收益率为3％。其中，经济上行的概率是10％，经济平稳的概率是50％，经济下行的概率是40％。那么下一年度该金融产品的期望收益率为（ ）。
A.21.2％
B.10.5％
C.6.2％
D.4.5％
【答案】D
【解析】下一年度该金融产品的期望收益率=8%×10%+5%×50%+3%×40%=4.5%。
（ ）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。
A.均值
B.方差
C.协方差
D.期望
【答案】B
【解析】方差和标准差是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。
在投资收益组合中使用（ ）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。
A.均值
B.方差
C.协方差和相关系数
D.期望
【答案】C
【解析】在投资组合理论使用协方差和相关系数测度两个风险资产的收益之间的相关性。
可行集代表市场上可投资产所形成的所有组合，所有可能的组合都位于可行集的（ ）。
A.内部
B.边界
C.内部或边界
D.外部
【答案】C
【解析】可行集，又称机会集。代表市场上可投资产所形成的所有组合。所有可能的组合都位于可行集的内部或边界上。
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