基金从业考试《证券投资》章节练习题（一）
发布时间：2020-05-27
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【摘要】时刻未来小编今天为大家准备了基金从业考试《证券投资》的章节练习题，同学们可以自行检查自己的学习成果，以便更好地准备即将到来的考试哦。
最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个（ ）的情形。
A.最低要求
B.最高要求
C.没有要求
D.不确定
【答案】A
【解析】最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个最低要求的情形。
马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。
A.最大方差法
B.最小方差法
C.均值方差法
D.资本资产定价模型
【答案】C
【解析】马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。
（ ）首次提出了均值—方差模型。
A.哈里·马科维茨
B.威廉·夏普
C.约翰·林特耐
D.简·莫辛
【答案】A
【解析】哈里·马科维茨于1952年在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章。他在文章中首次提出了均值—方差模型，这奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。
资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。
A.会：也会
B.不会；也不会
C.会；不会
D.不会；会
【答案】C
【解析】资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险，而不会影响投资组合的预期收益率。
相关系数值越（ ），则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠（ ），即投资组合的风险越（ ）。
A.小；左；高
B.小；左；低
C.大；左；低
D.小；右；高
【答案】B
【解析】相关系数越小，组合的曲线越往左边弯曲，组合风险越小（即在相同收益率的情况下，风险更小），组合的效用越高。
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